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2020年全球风险报告 银行业自我颠覆 正当时波士顿咨询公司 （BCG） 与商界以及社会领袖携手并肩 ，帮助他们在应对最严峻挑战的同时 ， 把握千载难逢的绝佳机遇 。自1963 年成立伊始 ，BCG 便成为商业战略的开拓者和引领者 。如今 ， BCG 致力于帮助客户启动和落实整体转型推动变革、赋能组织、打造优势、提升业绩。 组织卓越要求有效整合数字化能力和人才。BCG 复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的 行业知识、 职能专长和深刻洞察， 激发组织变革。BCG 基于最前沿的技术和构思， 结合企业数字化 创新实践， 为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG 创立的独特合作模式， 与客户组织的 各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展。2020年6 月 | 波士顿咨询公司 GEROLD GRASSHOFF MATTEO COPPOLA THOMAS PFUHLER STEFAN BOCHTLER NORBERT GITTFRIED PASCAL VOGT CARSTEN WIEGAND 2020年全球风险报告 银行业自我颠覆正当时2 | 银行业自我颠覆正当时 目录 3 综述 巩固基础业务 预测下行影响 加速数字化进程 5 盈利水平连续五年下滑 地区收益突显共同挑战 新冠疫情增添新的不确定性 危机推动深层次变革需求 9 应对新冠疫情危机 保障融资与流动性 信贷风险管理新视角 调整合规举措适应新环境 将变革转化为行动 12 把握数字化转型的无限可能 打造数字化风控部门 建设数字化市场风险管理部门 构建数字化信贷流程 数字化管理资产负债表 实现监管与合规的数字化 17 持续深入变革之道 优选高价值机会 优化核心流程 打造合适的助推器 采用敏捷工作方式 19 推荐阅读 20 致读者波士顿咨询公司 | 3 颠 覆力量如果遇到阻碍 ，就会造成最大的破坏 。2007 至 2009 年金融 危机后，银行业务量因需求反弹一路上扬。然而，系统性变革来临 之际，多数银行非但不顺应潮流调整战略，反而固守现有业务和运营模 式，逆势而为。 今年的报告明确显示，这种应对之策并非明智之举。从全球范围来 看，银行盈利水平普遍下降，各大市场收益几乎全面下跌。收入增长更 是乏善可陈，虽然成本控制已成常态，但多数银行的业绩仍难满足未来 发展之需 。如今 ，新冠疫情肆虐全球 ，国际金融系统面临自2007 年 2009 年以来最严峻的考验 。由于疫情造成的长期影响尚不可知 ，此次 危机对金融系统造成的挑战可能比预期更加严重。 新冠疫情不仅引发了严重的公共卫生危机 ，其爆发的速度和严重程 度也令人猝不及防 ，全球各地的企业被迫停业长达数周甚至数月之久 。 从行业的角度来看 ，我们预计此次疫情将产生广泛且深远的影响 。由于 利率降低以及客户生产和投资活动减少 ，银行可能面临利润和业务量双 双下滑的局面 。随着客户承受的流动性压力越来越大 ，信用风险所造成 的威胁也随之增大 。第三方信用质量不断恶化 ，可能造成评级下调 、违 约率上升 ，盈利能力和监管资本也将进一步承压 。银行在帮助企业解决 流动性短缺方面， 扮演着至关重要的角色。 近期， 在各大央行的干预下， 银行短期融资市场的波动性逐渐消退 。但是长期来看 ，银行的融资利差 可能逐步走高，或许需要对融资策略做出相应调整。 多数分析师认为 ，全球经济将出现一定水平的衰退 ，但具体衰退程 度并不确定 。不过 ，可以确定的是 ，疫情持续时间越长 ，经济面临的风 险就越大 。在短期的抗疫期和长期的新常态之间 ，我们会经历少则三至 六个月 ，多则不定的混合期 。为了有效管理这一过渡阶段 ，银行现在就 要开始行动。 巩固基础业务 银行需要采取以下措施，有效应对危机： 保持充足的流动性和有效的融资机制 。对银行和宏观经济而言 ，此 举都至关重要。 政府和央行的支持将为流动性和融资补充不少弹药， 但是银行要保证这些弹药能够运抵受疫情影响的前线部门 ，准确为 客户纾困并发挥预期效果。 严格管控和防范信用风险。 虽然疫情影响之下， 各行各业概莫能免， 但具体行业和客户所受的冲击仍有程度差异 。由于此次疫情爆发导 致的风险驱动要素尚未被信用评级系统所捕获 ，因此 ，银行需要全 面了解自身状况，确保能够迅速做出响应。 综述4 | 银行业自我颠覆正当时 调整优先合规事项 。合规团队应根据银行风险和承诺 ，综合评估各 个项目 ，明确满足合规要求的必要举措 。合规负责人必须全面评估 运营模式的弹性和适应能力 ，并充分了解新冠疫情对不同业务流程 的影响 。例如 ，欧洲银行业监管局等监管机构就曾强调 ，在远程办 公和业务量流失 、银行存在压力增加业务量的背景下 ，银行应当密 切关注反洗钱与市场行为规范方面的风吹草动。 预测下行影响 目前，供应、需求和原油价格均遭受巨大冲击，全球各个地区无一 幸免，如此情形尚属历史首次。但是，从行业来看，不同行业所受冲击 的幅度仍有差异。银行要评估行业的具体影响，制定详尽的行业场景规 划，并进行相应的投资。 此外 ，银行还必须重新审视业务连续性计划 ，不仅要看到短期影 响 ，还要将目光放眼至未来12 至 18 个月内的连锁反应 。业务连续性计 划一定要纳入运营模式， 确保银行对网络安全、 反洗钱、 支付和流动性、 信贷等流程拥有足够的管控力度。 加速数字化进程 某种程度上来看，外部波动并非全球银行业面临的最严峻的风险。 真正的风险在于银行不愿从根本上变革内部制度与规范。银行所做的战 术性改进并不足以带来转型所需的战略效果。去年，我们曾撰文指出数 字化是提高银行业韧性的关键所在。今年，新冠疫情猝然而至，在前所 未有的严峻挑战面前，数字化转型势在必行。 风险、司库及合规部门能够帮助银行应对当前危机，奠定长期成功 的基础。通过应用人工智能、机器学习以及其他先进的技术和实践，银 行可以有效调整发展方向；提供预测性的实时洞察；并以更加高效快速 的方式落实。然而，成功的转型要求将颠覆视为命脉，而非威胁。 我们的观点非常直接：银行若要降低业务风险、统一资产负债表管 理并实现现代化合规运营， 必须制定清晰的数字化战略、 重塑核心流程、 构建数字化推动因素。本报告将展示银行数字化的必由之路，并提供翔 实的应用案例，揭示银行转型的真实面貌及其成果。