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2016年度中债收益率曲线及估值质量检验报告.pdf

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1 (2016.01.01 2016.12.31) 2017 4 2 1 . 3 1.1 . 3 1.2 . 3 2 . 3 2.1 . 4 2.2 . 4 3 . 5 3.1 . 5 3.1.1 2016 . 5 3.2 . 7 3.2.1 . 8 3.2.2 . 11 3.3 . 13 3.3.1 . 13 3.3.2 . 14 4 . 15 5 . 16 010-88170616 021-80169828 3 2016 2016 1 1.1 1.2 2016 1 1 2016 12 31 250 2 4 2.1 1/4 3/4 50 2.2 5 3 3.1 3.1.1 2016 2016 2016 1 3 2016 4 2016 5 10 SDR 10 2016 11 12 2016 12 2016 12 31 100.2346 2015 12 102.8321 2.53% 1 10 3.0115% 2015 12 2.8212% 19BP 2 3 (AAA) 3.9135% 2015 12 3.0696% 84BP 3 6 1 2016 2 2015 2016 7 3 2015 2016 (AAA) 3.2 8 4 0.2 76.83% 0.5 88.31% 2016 3.2.1 3.2.2 4 2016 13.2.1 2016 1 本文中，估值偏差盒形图显示了估值与市场价格的差异幅度，颜色由深到浅分别代表当天 50% 、60% 、70% 、80% 、90% 的样本券 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-15 2016-2-26 2016-3-10 2016-3-23 2016-4-6 2016-4-19 2016-5-3 2016-5-16 2016-5-27 2016-6-12 2016-6-23 2016-7-6 2016-7-19 2016-8-1 2016-8-12 2016-8-25 2016-9-7 2016-9-21 2016-10-9 2016-10-20 2016-11-2 2016-11-15 2016-11-28 2016-12-9 2016-12-22 估值价格减市场价格（元） 9 0.2 90.02% 0.5 98.64% 5 6 5 2 6 7 2 注：本文提到的双边报价均指最新最优报价，即一只债券有多家机构报价时，选取每家报价机构的最后一笔报价，然后从每家机构最后一笔报价筛选出最优值。 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-15 2016-2-26 2016-3-10 2016-3-23 2016-4-6 2016-4-19 2016-5-3 2016-5-16 2016-5-27 2016-6-12 2016-6-23 2016-7-6 2016-7-19 2016-8-1 2016-8-12 2016-8-25 2016-9-7 2016-9-21 2016-10-9 2016-10-20 2016-11-2 2016-11-15 2016-11-28 2016-12-9 2016-12-22 估值价格减市场价格（元） -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-16 2016-2-29 2016-3-11 2016-3-24 2016-4-7 2016-4-20 2016-5-4 2016-5-17 2016-5-30 2016-6-13 2016-6-24 2016-7-7 2016-7-20 2016-8-2 2016-8-15 2016-8-26 2016-9-8 2016-9-22 2016-10-10 2016-10-21 2016-11-3 2016-11-16 2016-11-29 2016-12-12 2016-12-23 估值价格减市场价格（元） 10 2016 1 11 2016 11 12 0.2 76.25% 0.5 88.98% 2016 11 12 2016 4 14:00 8 2016 4 0.2 92.05% 0.5 98.76% 7 - -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-16 2016-2-29 2016-3-11 2016-3-24 2016-4-7 2016-4-20 2016-5-4 2016-5-17 2016-5-30 2016-6-13 2016-6-24 2016-7-7 2016-7-20 2016-8-2 2016-8-15 2016-8-26 2016-9-8 2016-9-22 2016-10-10 2016-10-21 2016-11-3 2016-11-16 2016-11-29 2016-12-12 2016-12-23 估值价格减市场价格（元） 11 8 2016 4 14:00 3.2.2 2016 0.2 87.58% 0.5 95.34% 9 10 9 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 估值价格减市场价格（元） -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-15 2016-2-26 2016-3-10 2016-3-23 2016-4-6 2016-4-19 2016-5-3 2016-5-16 2016-5-27 2016-6-12 2016-6-23 2016-7-6 2016-7-19 2016-8-1 2016-8-12 2016-8-25 2016-9-7 2016-9-21 2016-10-9 2016-10-20 2016-11-2 2016-11-15 2016-11-28 2016-12-9 2016-12-22 估值价格减市场价格（元） 12 10 11 1 11 4 4 11 12 0.2 68.56% 0.5 81.60% 2016 0.2 82.57% 0.5 98.80% 12 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-15 2016-2-26 2016-3-10 2016-3-23 2016-4-6 2016-4-19 2016-5-3 2016-5-16 2016-5-27 2016-6-12 2016-6-23 2016-7-6 2016-7-19 2016-8-1 2016-8-12 2016-8-25 2016-9-7 2016-9-21 2016-10-9 2016-10-20 2016-11-2 2016-11-15 2016-11-28 2016-12-9 2016-12-22 估值价格减市场价格（元） 13 11 12 3.3 3.3.1 2016 132 2015 22 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-28 2016-2-15 2016-2-26 2016-3-10 2016-3-23 2016-4-6 2016-4-19 2016-5-3 2016-5-16 2016-5-27 2016-6-12 2016-6-23 2016-7-6 2016-7-19 2016-8-1 2016-8-12 2016-8-25 2016-9-7 2016-9-21 2016-10-9 2016-10-20 2016-11-2 2016-11-15 2016-11-28 2016-12-9 2016-12-22 值价格减市场价格（元） -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2016-1-4 2016-1-15 2016-1-29 2016-2-18 2016-3-3 2016-3-16 2016-3-29 2016-4-12 2016-4-25 2016-5-9 2016-5-20 2016-6-2 2016-6-17 2016-6-30 2016-7-13 2016-7-26 2016-8-8 2016-8-19 2016-9-1 2016-9-14 2016-9-29 2016-10-20 2016-11-2 2016-11-15 2016-11-28 2016-12-9 2016-12-22 值价格减市场价格（元） 14 5BP 65.43% 5-10BP 25.93% 10-20BP 7.41% 20BP 1.23% 20BP 1 1 2015 62.9% 5BP 13 13 3.3.2 2016 625 3 2015 36 4 5BP 3这里只包含在银行间市场发行的政策性金融债，不包含在交易所市场发行的债券。 4国开行金融债与中债国开债收益率曲线对比，进出口行和农发行金融债与中债政策性金融债收益率曲线对比。 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 0-5BP 5-10BP 10-20BP >20BP 债券比例2015 2016

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